Arcos, Abanicos y Series de Tiempo de Fibonacci

Las herramientas de Fibonacci es una técnica de trading muy popularizada

Arcos, Abanicos y Series de Tiempo de Fibonacci

En esta publicación AvaMarkets analizará: Arcos, Abanicos y Series de Tiempo de Fibonacci. Leonardo Fibonacci fue un matemático italiano nacido en el siglo 12º cuyos diversos aportes a la ciencia son utilizados actualmente por los inversores de los mercados financieros. La Teoría de Fibonacci actualmente tiene múltiples aplicaciones en el campo de las matemáticas, teoría de juegos, computación e incluso en el trading como veremos más adelante.

La sucesión de Fibonacci se define en matemáticas como una sucesión infinita de números naturales que inicia con 0 y 1 y va sumando los dos anteriores: 0, 1, 1, 2,3,5,8,13,21,34,55…

Las peculiaridades de esta serie son realmente muchas, pero mencionaremos solo una cuantas como:

  • La proporción existente entre cada número (n) y el siguiente (n+1) en la serie es siempre igual a 61.80%.
  • La proporción existente entre cada número (n) y el que le sigue al siguiente (n+2) en la serie siempre es igual a 38.19%.
  • Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior como por ejemplo 34/21, 21/13, 144/89, 8/5, etc., el resultado siempre tenderá a 1.618, el cuál es el inverso de 0.618.
  • Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el siguiente número más bajo no consecutivo como por ejemplo 144/55, 55/21, 13/5, 21/8, etc., el resultado siempre tiende a 2.618, el cual es el inverso de 0.382.

Interpretación

Fibonacci Arcs

En este capítulo LiteMarkets estudiará los arcos de Fibonacci y su aplicación al Análisis Técnico. Que por lo general para su construcción requieren de computadoras. Para dibujarlos se debe en primer lugar determinar dos puntos distintos en el gráfico, que deben ser un mínimo y su correspondiente máximo. La diferencia entre ellos se multiplica por los números de Fibonacci de 38,2%, 50% y 61,8%. Luego se superponen los arcos en el gráfico haciendo que pasen por los números derivados de los tres ratios.

Lo que nos permiten estos arcos es visualizar o identificar áreas de soporte luego de un movimiento inicial hacia arriba y áreas de resistencia luego de un movimiento inicial hacia abajo. Dependiendo de hacia dónde se mueven los precios si fuera hacia el área de los arcos se debería esperar un soporte o resistencia cerca de los mismos.

En nuestro ejemplo de la figura 1 se pueden observar los precios de Coca Cola y los arcos que se obtiene con los utilizando la lógica Fibonacci y que surgen luego de un movimiento bajista. En este caso puntual estos arcos se podrían interpretar como zonas de resistencia en las que pueden rebotar los precios para retomar el movimiento inicial.

Arcos de Fibonacci
Figura 1. Arcos de Fibonacci

Fibonacci Fans

Ahora bien, en cuanto a los abanicos de Fibonacci se trazan con mucha semejanza a los anteriores. Igualmente, se tienen que seleccionar un máximo y un mínimo y luego se dibujan 3 líneas utilizando las ratios secuenciales de Fibonacci de 38,2%, 50% y 61,8%. En caso de que los precios retrocedan respecto del movimiento inicial, pueden encontrar resistencia o soporte en el área de las líneas dibujadas. Para muchos analistas es muy útil una combinación de los arcos y abanicos para poder anticipar las probables zonas de soporte y resistencia.

Pero para realizar un trabajo completo, en primer lugar se deberían dibujar los arcos y observar donde las líneas de los abanicos los intersectan o cruzan. Con este análisis se podrían anticipar con relativa facilidad cambios potenciales en la dirección de la tendencia donde los precios se encuentran con la intersección de los arcos y los abanicos de Fibonacci.

La figura siguiente muestra los abanicos de Fibonacci aplicados a los futuros continuos de petróleo crudo. Se puede observar con meridiana claridad que posterior al avance inicial del precio desde mediados de febrero hasta fines de abril se produjo un retroceso que encontró resistencia en la línea de 50%. Por otro lado, las líneas delimitaron luego la evolución posterior de los precios.

Abanicos de Fibonacci
Figura 2. Abanicos de Fibonacci

Fibonacci Time Series

Las series de tiempo de Fibonacci es un instrumento que nos ayuda a cronometrar el mercado por el tiempo, no por el precio. Se construye una vez más determinando un máximo y un mínimo y luego aplicando esta vez directamente la serie numérica de Fibonacci de 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. para determinar las líneas de series de tiempo. Estas series se tendrán que dibujar en el gráfico de manera vertical. Lo que se espera es encontrar cambios en la dirección de los precios próximos a las líneas de series de tiempo. Así, podríamos aproximarnos a determinar cuándo se pueden producir los cambios de tendencias.

Conclusión

Estos instrumentos o métodos de análisis o herramientas de Fibonacci en una correcta combinación tanto de retrocesos, arcos y abanicos, proporciona al trader de un método triple o tres métodos para analizar sobre todo las posibles reversiones de los precios. Con una adición positiva que las series de tiempo permiten determinar el tiempo posiblemente necesario para alcanzar esos niveles de precios.

Bibliografía

  • “Análisis Técnico explicado”, Martin J. Pring, Gesmovasa 1989
  • “Technical Analysis”, Jack D. Schwager, Wiley 1996
  • “Technical Analysis of the Futures Markets”, John D. Murphy, NYIF 1986
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